BSP mengadopsi persyaratan likuiditas bank Basel 3 yang baru
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Rasio cakupan likuiditas yang baru, yang mulai berlaku pada tahun 2018, bertujuan untuk memberikan buffer likuiditas minimum kepada bank agar dapat mengambil tindakan korektif guna mengatasi peristiwa stres atau bank run.
MANILA, Filipina – Bank Sentral Filipina (BSP) telah mengadopsi aturan likuiditas baru sebagai bagian dari penerapan standar Basel 3 yang lebih ketat.
Dewan Moneter menyetujui kerangka rasio cakupan likuiditas (LCR) yang bertujuan untuk memperkuat posisi likuiditas bank universal dan komersial, kata BSP dalam pernyataannya pada Rabu, 1 Maret.
Kerangka kerja baru ini merupakan bagian dari paket reformasi Basel 3 yang dikeluarkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS).
Basel 3 adalah standar peraturan sukarela global mengenai kecukupan modal bank, stress test dan risiko likuiditas pasar. Kebijakan ini dikembangkan sebagai respons terhadap kelemahan regulasi keuangan yang diakibatkan oleh krisis keuangan tahun 2008.
Rasio cakupan likuiditas
Berdasarkan peraturan baru ini, bank universal dan komersial, termasuk cabang bank luar negeri, akan memiliki aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) yang cukup yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama periode tekanan 30 hari.
Hal ini memberikan bank penyangga likuiditas minimum agar dapat mengambil tindakan korektif guna mengatasi peristiwa tekanan likuiditas atau bank run.
LCR adalah salah satu komponen standar likuiditas baru berdasarkan Basel 3. Komponen lainnya adalah rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) yang memperhitungkan kebutuhan likuiditas bank dalam jangka waktu lebih lama, yaitu satu tahun.
NSFR sedang diselesaikan. BSP menyebutkan bahwa draft paparan tersebut bisa diterbitkan dalam tahun ini.
LCR harus dilihat sebagai pelengkap aturan kecukupan modal minimum. Meskipun LCR melindungi industri dari risiko solvabilitas, LCR menetapkan standar minimum untuk melindungi bank dari risiko likuiditas yang dapat terjadi bahkan jika bank masih mampu membayar utang, kata BSP.
Persetujuan Dewan Moneter tersebut memberikan periode observasi mulai 1 Juli 2016 hingga akhir tahun 2017, dimana bank akan mulai melaporkan LCR-nya ke BSP.
Periode pengamatan memberikan bank transisi yang cukup ke standar kehati-hatian yang baru, jelas BSP.
Mulai 1 Januari 2018, ambang batas LCR yang harus dipenuhi bank adalah 90%. Jumlah ini akan ditingkatkan menjadi 100% mulai 1 Januari 2019.
Berdasarkan simulasi industri, BSP yakin bahwa bank universal dan komersial akan siap mematuhi standar baru ini. – Rappler.com
